Оксюмороном называется сочетание…

Начну с того, что оксюморон — это стилистическая фигура, сочетание не сочетаемого. А с этимологической точки зрения слова «стыдиться» и «стынуть» являются родственными. Следовательно «сгореть от стыда» можно истолковать, как «сгореть от остывания")